Pregunta visual
¿El rango verdadero se expandió respecto de su propia referencia?
Taller visual · paper
Breakout con filtro de expansión ATR
Competencia: filtrar breakouts con ATR rising y calcular qty = riesgo/distancia.
Relación a practicar
ATR base → expansión medible → nuevo régimen
Qué es sintético en este taller
Atlas paper: talleres de proceso. No es señal COMPRA/VENTA, promesa de rentabilidad ni backtester. EN_RANGO y omitir son decisiones válidas. Las series sintéticas se rotulan como didácticas. Los charts de anatomía son sintéticos/didácticos. La transferencia Arena usa un episodio verificable de la Memoria de Mercado, pero conserva evento, fecha, régimen y desenlace sellados hasta el debrief.
Observar
La referencia se toma antes de la expansión.
Observar
El fuelle crece con rango, no con dirección.
Observar
Más volatilidad exige revisar distancia y tamaño.
Contexto
Cuándo usar / cuándo no
Régimen, liquidez, temporalidades y prerrequisitos antes de mirar el chart.
Un breakout sin ATR despierto es un portazo en una habitación vacía. Con ATR en expansión, al menos hay gente en la sala — y el size se calcula con esa gente en mente.
Cuándo utilizarla
- Régimen
- Breakouts post-compresión con ATR(14) por encima de su media reciente; el nivel es limpio en 4h y el size se puede derivar de la distancia en ATR sin notional absurdo.
- Liquidez
- Breakouts post-compresión con ATR(14) por encima de su media reciente
- TF contexto / confirmación
- SOLUSDT 4h · paper ATR breakout · SOLUSDT · 4h
- Datos
- ¿ATR subió por una sola vela de noticia? Multi-TF del nivel.
- Condiciones mínimas
- Nivel/rango marcado + cierre fuera + ATR(14) > su media reciente (p.ej. SMA ATR 20) o subiendo 2–3 velas + sesgo superior OK. Stop dentro del rango o k×ATR del nivel. Entrada en el cierre o en retest rápido.
Cuándo no utilizarla
Breaks con ATR ya en percentil 90 del mes (tarde), size fijo ciego a la volatilidad, o perseguir el break 3 ATR después del cierre. ATR pinchado solo por CPI no es expansión sana.
Prerrequisitos
- 01¿ATR(14) en expansión vs su media reciente?
- 02¿Cierre fuera del nivel/rango?
- 03¿qty = (equity×f%)/distancia al stop?
- 04¿No es break con ATR ya exhausto (tarde)?
- 05TP k×ATR (1,5–3) o estructura. Trail 2–2,5 ATR tras TP1. Invalidez: ATR se apaga y precio reingresa al rango.
- 06lado long · riesgo 6.199999999999989 · R:R TP1 1 : 1,02 · f%=0,50%. 1R = distancia entry–stop (6.199999999999989). No confundir 1R con un target arbitrario.
Decidir
Dos escenarios antes del reveal
Observá, elegí la regla y la invalidación, y calculá R cuando aplique. La solución aparece después de enviar.
Escenario 1 de 2 · evaluador canónico
Caso principal · Walk upper + pullback mid
BTC tendencia ADX 30
BTC tendencia ADX 30 camina la banda superior. El 1h vuelve al mid BB. Paper long de continuación. No es “sobrecomprado vendible”.
BTC · índice base 100
Patrón por clasificar
Observación a ciegas
Leé estructura e indicadores antes de revelar la clasificación del evaluador.
Clasifica un setup; no abre una operación ni calcula P&L.
- Lado
- long
- ADX 4h
- 30
- bb Walk Upper4h
- sí
- price At Mid Bb1h
- sí
Recorrer el árbol general
¿ATR(14) en expansión vs su media reciente?
Ejecutar
Entrada · salida · observar · riesgo
La práctica revela el criterio; esta mesa lo convierte en reglas reutilizables.
Entrada
Nivel/rango marcado + cierre fuera + ATR(14) > su media reciente (p.ej. SMA ATR 20) o subiendo 2–3 velas + sesgo superior OK. Stop dentro del rango o k×ATR del nivel. Entrada en el cierre o en retest rápido.
Salida / invalidación
TP k×ATR (1,5–3) o estructura. Trail 2–2,5 ATR tras TP1. Invalidez: ATR se apaga y precio reingresa al rango.
Observar
¿ATR subió por una sola vela de noticia? Multi-TF del nivel. ¿El break es tarde (ATR ya en percentil 90 del mes)? Entonces peor asimetría.
Riesgo
Dimensionar con ATR: si stop = 1,2 ATR, qty = (equity×f%)/(1,2×ATR en $). f% 0,5%. No fixed units ciegos a la volatilidad. lado long · riesgo 6.199999999999989 · R:R TP1 1 : 1,02 · f%=0,50%. 1R = distancia entry–stop (6.199999999999989). No confundir 1R con un target arbitrario.
Tips de desk (paper)
Ejecución
Size por ATR
qty = (equity×f%)/distancia; no “1 moneda siempre”.
Proceso
ATR rising
Break con ATR colapsado o ya exhausto tiene peor asimetría pedagógica.
Riesgo
Trail k coherente al TF
k de 1h no se copia ciego a 1d (desk paper · riesgo).
Cuadros comparativos
Break con energía vs break muerto
| Eje | ATR rising | ATR flat/exhausto |
|---|---|---|
| Follow-through | Más plausible pedagógicamente | Whipsaw |
| Size | Por ATR/distancia | Fijo ciego |
| Trail | k×ATR coherente | Improviso |
Follow-through
ATR rising
Más plausible pedagógicamente
ATR flat/exhausto
Whipsaw
Size
ATR rising
Por ATR/distancia
ATR flat/exhausto
Fijo ciego
Trail
ATR rising
k×ATR coherente
ATR flat/exhausto
Improviso
ATR filtra y dimensiona.
Compará (pedagogía, no ranking)
Preferible en proceso
Break + ATR expansión
Qué hacés: Volatilidad despertando con follow-through
Trampa habitual
Break en ATR muerto
Qué evitar: Escape sin energía
Takeaway: ATR filtra y dimensiona a la vez.
Transferir
Convertí el resultado en una regla
Cerrá con un criterio reusable, sus fuentes y una siguiente técnica explícita.
Cierre del taller
- Aprendiste
- Al terminar podrás filtrar breakouts con ATR rising y calcular qty = riesgo/distancia.
- Error frecuente
- Size fijo ciego a ATR
- ¿ATR(14) en expansión vs su media reciente?
- ¿Cierre fuera del nivel/rango?
- ¿qty = (equity×f%)/distancia al stop?
- ¿No es break con ATR ya exhausto (tarde)?
- TP k×ATR (1,5–3) o estructura. Trail 2–2,5 ATR tras TP1. Invalidez: ATR se apaga y precio reingresa al rango.
- 1R y R:R calculados
En tu bitácora paper: ¿apliqué «Breakout con filtro de expansión ATR» con confirmación real o chase? ¿Cuál fue el R plan vs proceso?
Hay una transferencia Arena sellada para BTCUSDT 1h. El evento, las fechas, el régimen medido y el desenlace se revelan únicamente en el debrief.
Siguiente técnica: Trailing stop por ATR tras TP1 →Playbooks relacionados
Fuentes verificables
- Binance Vision — market data (klines públicos)Binance · market-data · publicación 2020-01-01 · consulta 2026-07-27https://data.binance.vision/Fuente original de ingestión del OHLCV que la Memoria de Mercado sirve al motor.
- TA-Lib Functions — RSI, ADX, ATR y otros indicadoresTA-Lib · methodology · publicación sin-fecha · consulta 2026-07-27https://ta-lib.org/functions/Fórmulas, entradas y salidas de los indicadores; no respalda por sí sola una regla de entrada.
- Proper Position SizeCME Group Education · education · publicación sin-fecha · consulta 2026-07-27https://www.cmegroup.com/education/courses/trade-and-risk-management/proper-position-sizeSizing fraccional y riesgo por idea como pedagogía de desk paper.