Pregunta visual
¿Son ideas distintas o el mismo factor de riesgo con tres nombres?
Taller visual · paper
Heat de portafolio y correlación de ideas
Competencia: calcular heat en R correlacionados y respetar Hmax.
Relación a practicar
R correlacionados → heat proyectado → bloqueo
Qué es sintético en este taller
Atlas paper: talleres de proceso. No es señal COMPRA/VENTA, promesa de rentabilidad ni backtester. EN_RANGO y omitir son decisiones válidas. Las series sintéticas se rotulan como didácticas. Los charts de anatomía son sintéticos/didácticos. La transferencia Arena usa un episodio verificable de la Memoria de Mercado, pero conserva evento, fecha, régimen y desenlace sellados hasta el debrief.
Observar
Los carros parecen distintos, pero cargan la misma viga.
Observar
La capacidad se mide en riesgo, no en tickets.
Observar
El tercer carro espera cuando Hmax está lleno.
Contexto
Cuándo usar / cuándo no
Régimen, liquidez, temporalidades y prerrequisitos antes de mirar el chart.
Tres longs cripto no son un fondo diversificado: son un solo factor con tres disfraces. El heat en R es el único idioma que el portafolio paper entiende.
Cuándo utilizarla
- Régimen
- Cuentas con más de una idea abierta o planes de varios tickets el mismo día: Hmax de R correlacionados (crypto-beta) manda sobre el deseo de «meter otra».
- Liquidez
- Cuentas con más de una idea abierta o planes de varios tickets el mismo día: Hmax de R correlacionados (crypto-beta) manda sobre el deseo de «meter otra»
- TF contexto / confirmación
- Paper multi · Hmax=2R crypto-long · Paper multi · crypto-long
- Datos
- Mapa de ideas por factor (BTC beta, stable depeg, narrative sector).
- Condiciones mínimas
- Antes de nueva entrada: sumar R en riesgo de ideas abiertas del mismo factor + R de la nueva. Si heat proyectado > Hmax (p.ej. 2R crypto-long), la nueva idea se bloquea o espera a liberar R (parcial/cierre).
Cuándo no utilizarla
Contar tickers en vez de R, Hmax elástico a mitad de día, o abrir la tercera idea a 1R con heat ya en 2R. Creer que tres memecoins diversifican el factor crypto-beta es autoengaño contable.
Prerrequisitos
- 01¿Sumaste R en riesgo del mismo factor (crypto-beta)?
- 02¿Heat proyectado ≤ Hmax del plan?
- 03¿Contás R y no número de tickers?
- 04¿Hmax no se sube a mitad de día por revenge?
- 05Reducir ideas si la correlación se materializa (todo cae junto) según regla de desapalancamiento de factor.
- 06Proceso: Hmax fijo en el plan (ej. 2R). f% individual. Bloqueo de nuevas >Hmax es process win. Revenge de «necesito otra idea» con heat lleno es fail.
Decidir
Dos escenarios antes del reveal
Observá, elegí la regla y la invalidación, y calculá R cuando aplique. La solución aparece después de enviar.
Escenario 1 de 2 · regla Atlas pura
Caso principal · Heat 2R = Hmax · SOL bloqueada
Paper multi · crypto-long
Paper multi · crypto-long. Revenge disfrazado de oportunidad.
Secuencia de proceso · lectura de izquierda a derecha
Observá primero la geometría. Las zonas, marcadores y conclusión aparecen después de enviar tu lectura.
Riesgo de proceso
Este escenario no exige fill. La evidencia es seleccionar la regla y sostener size 0 cuando corresponda.
Recorrer el árbol general
¿Sumaste R en riesgo del mismo factor (crypto-beta)?
Ejecutar
Entrada · salida · observar · riesgo
La práctica revela el criterio; esta mesa lo convierte en reglas reutilizables.
Entrada
Antes de nueva entrada: sumar R en riesgo de ideas abiertas del mismo factor + R de la nueva. Si heat proyectado > Hmax (p.ej. 2R crypto-long), la nueva idea se bloquea o espera a liberar R (parcial/cierre).
Salida / invalidación
Reducir ideas si la correlación se materializa (todo cae junto) según regla de desapalancamiento de factor. No esperar a que «el que está verde pague los rojos» sin plan.
Observar
Mapa de ideas por factor (BTC beta, stable depeg, narrative sector). R en riesgo, no número de tickets. ¿Hmax se subió a mitad de día tras un perdedor?
Riesgo
Hmax fijo en el plan (ej. 2R). f% individual. Bloqueo de nuevas >Hmax es process win. Revenge de «necesito otra idea» con heat lleno es fail. Este taller no opera un fill de mercado: el ‘riesgo’ es de proceso (0R de mercado si omitís o cumplís la regla).
Tips de desk (paper)
Riesgo
Hmax en R no en tickets
Tres alts ≠ diversificación si suman 3R crypto-beta.
Proceso
Recalcular tras parciales
Liberar 0,5R permite nueva idea solo hasta el residual de Hmax.
Psicología
Heat lleno = bloqueo
“Necesito otra idea” con Hmax tocado es revenge disfrazado.
Cuadros comparativos
Heat por factor vs ilusión de diversificación
| Eje | R correlacionados | Nº de tickets |
|---|---|---|
| Métrica | R netos | Cantidad de pares |
| Hmax | Fijo en plan | Elástico emocional |
| Alts | Mismo beta BTC | “Distintos stories” |
Métrica
R correlacionados
R netos
Nº de tickets
Cantidad de pares
Hmax
R correlacionados
Fijo en plan
Nº de tickets
Elástico emocional
Alts
R correlacionados
Mismo beta BTC
Nº de tickets
“Distintos stories”
El presupuesto de riesgo manda sobre el aburrimiento.
Compará (pedagogía, no ranking)
Preferible en proceso
Heat por factor
Qué hacés: Presupuesto de riesgo correlacionado
Trampa habitual
Contar tickers
Qué evitar: Ilusión de diversificación
Takeaway: El portafolio paper también tiene régimen de riesgo.
Transferir
Convertí el resultado en una regla
Cerrá con un criterio reusable, sus fuentes y una siguiente técnica explícita.
Cierre del taller
- Aprendiste
- Al terminar podrás calcular heat en R correlacionados y respetar Hmax.
- Error frecuente
- Contar tickets
- ¿Sumaste R en riesgo del mismo factor (crypto-beta)?
- ¿Heat proyectado ≤ Hmax del plan?
- ¿Contás R y no número de tickers?
- ¿Hmax no se sube a mitad de día por revenge?
- Reducir ideas si la correlación se materializa (todo cae junto) según regla de desapalancamiento de factor.
- Proceso sin fill o size 0 justificado
En tu bitácora paper: ¿apliqué «Heat de portafolio y correlación de ideas» con confirmación real o chase? ¿Cuál fue el R plan vs proceso?
Hay una transferencia Arena sellada para BTCUSDT 1h. El evento, las fechas, el régimen medido y el desenlace se revelan únicamente en el debrief.
Siguiente técnica: Invalidación por cierre de estructura (no por tick) →Fuentes verificables
- Binance Vision — market data (klines públicos)Binance · market-data · publicación 2020-01-01 · consulta 2026-07-27https://data.binance.vision/Fuente original de ingestión del OHLCV que la Memoria de Mercado sirve al motor.
- Financial Stability Report — TerraUSD collapseBoard of Governors of the Federal Reserve System · primary · publicación 2022-11-04 · consulta 2026-07-27https://www.federalreserve.gov/publications/2022-november-financial-stability-report-funding-risks.htmContexto institucional del colapso UST; el OHLCV sigue viniendo de Binance.
- Proper Position SizeCME Group Education · education · publicación sin-fecha · consulta 2026-07-27https://www.cmegroup.com/education/courses/trade-and-risk-management/proper-position-sizeSizing fraccional y riesgo por idea como pedagogía de desk paper.