Pregunta visual
¿El precio rompe el canal definido o el extremo todavía contiene el recorrido?
Taller visual · paper
Canal de Donchian / N-period high break
Competencia: operar Donchian con N inmutable y size por ATR.
Relación a practicar
Canal N-periodos → ruptura → seguimiento
Qué es sintético en este taller
Atlas paper: talleres de proceso. No es señal COMPRA/VENTA, promesa de rentabilidad ni backtester. EN_RANGO y omitir son decisiones válidas. Las series sintéticas se rotulan como didácticas. Los charts de anatomía son sintéticos/didácticos. La transferencia Arena usa un episodio verificable de la Memoria de Mercado, pero conserva evento, fecha, régimen y desenlace sellados hasta el debrief.
Observar
La ventana del canal permanece fija.
Observar
El extremo observado activa la compuerta.
Observar
Un nuevo canal desplaza la protección con disciplina.
Contexto
Cuándo usar / cuándo no
Régimen, liquidez, temporalidades y prerrequisitos antes de mirar el chart.
Donchian N es un contrato con tu yo del lunes. Si el viernes lo cambiás porque “esta vez es distinto”, el contrato se rompió — y con él la estadística del journal.
Cuándo utilizarla
- Régimen
- Fases de expansión donde un N fijo (p.ej. 20) está predeclarado desde el lunes; el desk acepta whipsaw como costo y no retoca N tras un scratch.
- Liquidez
- Fases de expansión donde un N fijo (p
- TF contexto / confirmación
- ETHUSDT N=20 fijo · paper · ETHUSDT · N=20 fijo
- Datos
- Whipsaws en N corto. ¿N se eligió a posteriori tras ver el chart? Overfit mental. Régimen: laterales largos castigan Donchian — se puede exigir ADX>20 como filtro opcional escrito.
- Condiciones mínimas
- Cierre fuera del canal N en TF elegido (p.ej. 20 en 4h) + stop en k×ATR o en canal opuesto M. Entrada al cierre o en apertura siguiente según regla A/B fija. Un solo breakout por dirección hasta salida.
Cuándo no utilizarla
Laterales eternos sin filtro ADX opcional, retocar N cada semana a ojo, o size fijo ignorando ATR. Salir del trail por aburrimiento sin regla convierte el sistema en discrecional caótico.
Prerrequisitos
- 01¿N del Donchian está fijo (no reoptimizado tras un scratch)?
- 02¿Cierre fuera del canal N?
- 03¿Size por ATR/distancia al stop?
- 04¿Trail por regla (N corto o ATR) sin salir por aburrimiento?
- 05Trail por canal corto (p.ej. N=10) o ATR. Invalidez: reingreso y cierre dentro del canal con pérdida de momentum (según regla). No «un poquito más de N» porque casi sale.
- 06lado long · riesgo 66 · R:R TP1 1 : 1,29 · f%=0,50%. 1R = distancia entry–stop (66). No confundir 1R con un target arbitrario.
Decidir
Dos escenarios antes del reveal
Observá, elegí la regla y la invalidación, y calculá R cuando aplique. La solución aparece después de enviar.
Escenario 1 de 2 · regla Atlas pura
Caso principal · ETH: cierre sobre Donchian 20 4h
ETHUSDT · N=20 fijo · paper
ETHUSDT · N=20 fijo · paper. Overfit mental.
Mapa de volatilidad · lectura de izquierda a derecha
Observá primero la geometría. Las zonas, marcadores y conclusión aparecen después de enviar tu lectura.
Riesgo de proceso
Este escenario no exige fill. La evidencia es seleccionar la regla y sostener size 0 cuando corresponda.
Recorrer el árbol general
¿N del Donchian está fijo (no reoptimizado tras un scratch)?
Ejecutar
Entrada · salida · observar · riesgo
La práctica revela el criterio; esta mesa lo convierte en reglas reutilizables.
Entrada
Cierre fuera del canal N en TF elegido (p.ej. 20 en 4h) + stop en k×ATR o en canal opuesto M. Entrada al cierre o en apertura siguiente según regla A/B fija. Un solo breakout por dirección hasta salida.
Salida / invalidación
Trail por canal corto (p.ej. N=10) o ATR. Invalidez: reingreso y cierre dentro del canal con pérdida de momentum (según regla). No «un poquito más de N» porque casi sale.
Observar
Whipsaws en N corto. ¿N se eligió a posteriori tras ver el chart? Overfit mental. Régimen: laterales largos castigan Donchian — se puede exigir ADX>20 como filtro opcional escrito.
Riesgo
Fixed fractional. Stop distancia → qty. f% 0,5%. Aceptar racha de scratches en chop; el sistema se juzga en serie, no en un trade. lado long · riesgo 66 · R:R TP1 1 : 1,29 · f%=0,50%. 1R = distancia entry–stop (66). No confundir 1R con un target arbitrario.
Tips de desk (paper)
Proceso
N del lunes
Donchian N se declara y no se toca tras un scratch.
Riesgo
Size por ATR del break
Stop distancia → qty; fixed units ciegos castigan.
Psicología
Aceptá whipsaw
El costo del breakout system es la racha de scratches en chop.
Cuadros comparativos
Canal fijo vs canal optimizado a mano
| Eje | N desk | N emocional |
|---|---|---|
| Cambio de N | Raro/versionado | Cada scratch |
| Juicio | Serie larga | Último trade |
| Size | Por ATR | Fijo ciego |
Cambio de N
N desk
Raro/versionado
N emocional
Cada scratch
Juicio
N desk
Serie larga
N emocional
Último trade
Size
N desk
Por ATR
N emocional
Fijo ciego
Tortuga educativa = disciplina de parámetros.
Compará (pedagogía, no ranking)
Preferible en proceso
Canal N fijo
Qué hacés: Regla anti-overfit
Trampa habitual
N reoptimizado semanal
Qué evitar: Ajuste emocional del parámetro
Takeaway: Tortuga educativa = disciplina de parámetros.
Transferir
Convertí el resultado en una regla
Cerrá con un criterio reusable, sus fuentes y una siguiente técnica explícita.
Cierre del taller
- Aprendiste
- Al terminar podrás operar Donchian con N inmutable y size por ATR.
- Error frecuente
- N retocado tras −R
- ¿N del Donchian está fijo (no reoptimizado tras un scratch)?
- ¿Cierre fuera del canal N?
- ¿Size por ATR/distancia al stop?
- ¿Trail por regla (N corto o ATR) sin salir por aburrimiento?
- Trail por canal corto (p.ej. N=10) o ATR. Invalidez: reingreso y cierre dentro del canal con pérdida de momentum (según regla). No «un poquito más de N» porque casi sale.
- 1R y R:R calculados
En tu bitácora paper: ¿apliqué «Canal de Donchian / N-period high break» con confirmación real o chase? ¿Cuál fue el R plan vs proceso?
Hay una transferencia Arena sellada para BTCUSDT 1h. El evento, las fechas, el régimen medido y el desenlace se revelan únicamente en el debrief.
Siguiente técnica: Estiramiento vs media (z-score / ATR stretch) →Fuentes verificables
- Binance Vision — market data (klines públicos)Binance · market-data · publicación 2020-01-01 · consulta 2026-07-27https://data.binance.vision/Fuente original de ingestión del OHLCV que la Memoria de Mercado sirve al motor.
- Support and ResistanceCME Group Education · education · publicación sin-fecha · consulta 2026-07-27https://www.cmegroup.com/education/courses/technical-analysis/support-and-resistanceMáximos, mínimos, niveles y medias como referencias de soporte/resistencia; no promete edge.