Pregunta visual
Si el stop queda más lejos, ¿redujiste la cantidad para conservar el mismo riesgo?
Taller visual · paper
Riesgo fraccional fijo y definición de 1R
Competencia: derivar qty = (equity×f%)/|entry−stop| y definir 1R contable.
Relación a practicar
Riesgo fijo ÷ distancia al stop = cantidad
Qué es sintético en este taller
Atlas paper: talleres de proceso. No es señal COMPRA/VENTA, promesa de rentabilidad ni backtester. EN_RANGO y omitir son decisiones válidas. Las series sintéticas se rotulan como didácticas. Geometría y niveles de ejemplo son sintéticos/didácticos. No son cotizaciones en vivo ni operaciones famosas atribuidas.
Observar
La tolva de riesgo permanece constante.
Observar
La regla de stop puede alargarse.
Observar
Las cajas de salida disminuyen al crecer la distancia.
Contexto
Cuándo usar / cuándo no
Régimen, liquidez, temporalidades y prerrequisitos antes de mirar el chart.
Si no podés decir cuánto es 1R en dinero y en precio antes del click, no tenés trade: tenés una opinión apalancada. El sizing fraccional es aburrido y es la base de todo lo demás.
Cuándo utilizarla
- Régimen
- Capa obligatoria de sizing en TODA idea direccional o mean-rev del desk: sin f% y distancia a stop no hay fill paper, da igual cuán limpio se vea el chart.
- Liquidez
- Capa obligatoria de sizing en TODA idea direccional o mean-rev del desk: sin f% y distancia a stop no hay fill paper, da igual cuán limpio se vea el chart
- TF contexto / confirmación
- BTC paper sizing · pre-trade · BTC paper · pre-trade sizing
- Datos
- ¿El stop está en estructura real o es arbitrario? Correlación: 3 ideas BTC-beta a 1R = 3R factor.
- Condiciones mínimas
- Setup hijo válido + R:R plan ≥ umbral del desk (p.ej. 1:2) + qty calculada cabe en el capital y en límites del exchange paper. Si la qty da notional absurdo o el stop está a 0,05% (ruido), se rediseña el stop o se omite
Cuándo no utilizarla
Size a ojo, martingala tras −1R, mover el stop para no ser stopado, o subir f% por tilt. Sin qty derivada la serie de R del journal es basura estadística.
Prerrequisitos
- 01¿f% y distancia al stop están escritos pre-fill?
- 02¿qty = (equity×f%)/|entry−stop| (no size a ojo)?
- 03¿R:R plan ≥ umbral del desk?
- 04¿Tras −1R no se dobla f% (sin martingala)?
- 05Salida por stop = −1R por definición contable.
- 06lado long · riesgo 1280 · R:R TP1 1 : 2,00 · f%=0,50%. 1R = distancia entry–stop (1280). No confundir 1R con un target arbitrario.
Decidir
Dos escenarios antes del reveal
Observá, elegí la regla y la invalidación, y calculá R cuando aplique. La solución aparece después de enviar.
Escenario 1 de 2 · evaluador canónico
Caso principal · Ruptura + OBV
BTC breakout 4h
BTC rompe swing 4h y OBV hace higher high con la ruptura. Paper de breakout con confirmación. En thin alts el OBV miente más: prefer majors.
BTC · índice base 100
Patrón por clasificar
Observación a ciegas
Leé estructura e indicadores antes de revelar la clasificación del evaluador.
Clasifica un setup; no abre una operación ni calcula P&L.
- price Breakout Swing4h
- sí
- obv Confirms Breakout4h
- sí
Recorrer el árbol general
¿f% y distancia al stop están escritos pre-fill?
Ejecutar
Entrada · salida · observar · riesgo
La práctica revela el criterio; esta mesa lo convierte en reglas reutilizables.
Entrada
Setup hijo válido + R:R plan ≥ umbral del desk (p.ej. 1:2) + qty calculada cabe en el capital y en límites del exchange paper. Si la qty da notional absurdo o el stop está a 0,05% (ruido), se rediseña el stop o se omite — no se «pone 1 unidad a ojo».
Salida / invalidación
Salida por stop = −1R por definición contable. Mover el stop para no ser stopado invalida la serie de R del journal. TP en R (1R, 2R) o estructura convertida a R en la nota.
Observar
¿El stop está en estructura real o es arbitrario? Correlación: 3 ideas BTC-beta a 1R = 3R factor. ¿f% subió tras una pérdida (tilt de tamaño)?
Riesgo
f% paper típico 0,25–1%. Cap de R abiertas correlacionadas (heat). Martingala prohibida. Tras −1R no se dobla f% en la siguiente. lado long · riesgo 1280 · R:R TP1 1 : 2,00 · f%=0,50%. 1R = distancia entry–stop (1280). No confundir 1R con un target arbitrario.
Tips de desk (paper)
Riesgo
qty derivada siempre
Sin f% y |entry−stop| no hay 1R contable ni estadística seria.
Proceso
R:R gate pre-fill
Si no llega al umbral del desk, se rediseña el stop o se omite.
Psicología
No martingala
Tras −1R no se dobla f% en la siguiente idea (desk paper · psicologia).
Cuadros comparativos
Fixed fractional vs size emocional
| Eje | f% fijo | A ojo / martingala |
|---|---|---|
| 1R | Definido | Ambiguo |
| Tras −R | Mismo f% | Doblar |
| Journal | R serie limpia | Cuento de $ |
1R
f% fijo
Definido
A ojo / martingala
Ambiguo
Tras −R
f% fijo
Mismo f%
A ojo / martingala
Doblar
Journal
f% fijo
R serie limpia
A ojo / martingala
Cuento de $
El riesgo se escribe antes del fill.
Compará (pedagogía, no ranking)
Preferible en proceso
Fixed fractional
Qué hacés: Riesgo constante en R
Trampa habitual
Size a ojo / “confío”
Qué evitar: Tamaño emocional
Takeaway: El journal de riesgo nace antes del click.
Transferir
Convertí el resultado en una regla
Cerrá con un criterio reusable, sus fuentes y una siguiente técnica explícita.
Cierre del taller
- Aprendiste
- Al terminar podrás derivar qty = (equity×f%)/|entry−stop| y definir 1R contable.
- Error frecuente
- f% emocional
- ¿f% y distancia al stop están escritos pre-fill?
- ¿qty = (equity×f%)/|entry−stop| (no size a ojo)?
- ¿R:R plan ≥ umbral del desk?
- ¿Tras −1R no se dobla f% (sin martingala)?
- Salida por stop = −1R por definición contable.
- 1R y R:R calculados
En tu bitácora paper: ¿apliqué «Riesgo fraccional fijo y definición de 1R» con confirmación real o chase? ¿Cuál fue el R plan vs proceso?
Sin episodio Arena obligatorio: taller de proceso/riesgo. Opcional: cualquier episodio histórico de la Memoria para practicar disciplina a ciegas.
Siguiente técnica: Scale-out TP1/TP2 y break-even de proceso →Playbooks relacionados
Fuentes verificables
- Proper Position SizeCME Group Education · education · publicación sin-fecha · consulta 2026-07-27https://www.cmegroup.com/education/courses/trade-and-risk-management/proper-position-sizeSizing fraccional y riesgo por idea como pedagogía de desk paper.
- Building a Trade PlanCME Group Education · education · publicación sin-fecha · consulta 2026-07-27https://www.cmegroup.com/education/courses/building-a-trade-planChecklist, plan escrito y debrief de proceso (no promesa de edge).